第7屆《指標》台灣年度基金大獎
資料來源:Benchmark;2023 年 2 月 20 日。過去之績效不代表未來績效之保證。
2023 Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)
資料來源:晨星,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
第26屆傑出基金金鑽獎
資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
2023理柏台灣基金獎
資料來源:Lipper,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
評選標準
一、必須符合
- 包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金
- 基金規模大於5,000萬美元
- 至少有三年的績效紀錄
- 無後收手續費或贖回費
- 低於5,000美元認購門檻
二、評選方法
2021年10月1日至2022年9月30日之間的表現將根據以下標準在12個月的滾動基礎上最總:1年和3年的年化報酬率、1年和3年索提諾比率、ESG評分,計分權重如下
- 回報:20% (1年) + 25% (3年)
- 索提諾比率 (Sortino Ratio):20% (1年Sortino比率) + 25% (3年Sortino比率)
- ESG評分:10%
- 總分 = 45% (回報率) + 45% (Sortino比率) + 10% (ESG評分)
各類別基金獎
○績效→占總評分的 70%:
(1)每檔基金的 1 年、3 年、5 年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權,其中 1 年期、3 年期、5 年期的分別占比為 25%、25%、20%(例如 1 檔基金的 1 年期績效在該所屬組別中排名前 2%,其 1 年期的加權數字就是 2x25%)。 (2)為衡量每檔基金短中長期績效的一致性,每檔基金的 3 年「Batting Average」 表現列為參考指標。
○風險→占總評分的 30%:
以 3 年期、5 年期的資訊比(Information Ratio)來評 量,計算每檔基金的 3 年期、5 年期資訊比在各組別排名,3 年期資訊比、5 年期資訊比分別占比為 60%、40%。
(說明:風險評選指標於 2009 年由夏普值改為資訊比。)
3. 頒獎後 1 年內,如發生基金經理人、基金公司有嚴重違反倫理及受益人權益 事項,由評審團主席召集臨時評審會議,討論是否撤銷得獎資格、追回獎項。若決議撤銷,須發佈新聞公告周知。
4. 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。