Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.



Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 5,6 8,8 14,8 8,4 6,0 -1,3 -4,9 18,4 9,0 14,4
Constraint Benchmark 1 (%) 9,1 8,8 18,6 10,5 9,2 1,6 0,1 21,0 4,0 18,5
Comparator Benchmark 2 (%) 11,9 16,3 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7
Comparator Benchmark 3 (%) -1,7 -8,1 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-6,05 4,87 5,32 6,18 5,12
Constraint Benchmark 1 (%) -3,03 5,67 7,38 8,42 -
Comparator Benchmark 2 (%) -4,06 7,93 8,17 9,55 -
Comparator Benchmark 3 (%) -11,05 -3,43 0,43 1,04 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-7,58 -0,87 -3,71 -1,47 -6,05 15,33 29,61 82,15 176,94
Constraint Benchmark 1 (%) -4,57 1,91 -0,16 0,63 -3,03 17,99 42,74 124,49 -
Comparator Benchmark 2 (%) -7,09 2,91 1,05 0,80 -4,06 25,72 48,11 149,05 -
Comparator Benchmark 3 (%) -9,57 0,35 -3,61 -3,18 -11,05 -9,94 2,15 10,88 -
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

3,05 7,45 5,59 16,61 -4,67
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

8,13 11,84 1,38 17,10 -3,67
Comparator Benchmark 2 (%)

na dzień 30-wrz-2022

10,22 5,90 0,39 28,41 -7,03
Comparator Benchmark 3 (%)

na dzień 30-wrz-2022

0,22 15,21 -0,74 -2,19 -7,89

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 07-gru-2022 USD 14 870 311 889
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Wiele aktywów
Constraint Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Comparator Benchmark 2 FTSE World Index
Comparator Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,28%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 10 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MGLOEEE
ISIN LU0171283533
SEDOL B4491Y1

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-lis-2022 916
Beta 3-letnia na dzień 30-lis-2022 0,987
Wskaźnik P/E na dzień 30-lis-2022 21,27
Average Market Cap (Millions) na dzień 30-lis-2022 USD 285 008,06
Efektywna duracja na dzień 30-lis-2022 1,61
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie na dzień 30-lis-2022 5,67
Duracja efektywna instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów pieniężnych na dzień 30-lis-2022 3,39

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2022 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2022 92,26
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2022 7,20
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2022 52,02
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2022 198
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2022 188,35
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2022 53,25
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2022, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-lis-2022 0,01%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-lis-2022 0,54%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-lis-2022 0,01%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-lis-2022 0,12%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-lis-2022 0,07%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-lis-2022 0,02%
MSCI – Tytoń na dzień 30-lis-2022 0,06%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-lis-2022 52,70%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-lis-2022 47,40%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,58%, piaski roponośne 1,80%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny zgodny z ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zespół inwestycyjny ds. alokacji globalnej (Global Allocation) uważa, że zdolność firmy do zarządzania istotnymi kwestiami związanymi ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym („ESG”) może mieć zasadnicze znaczenie dla zdolności firmy do utrzymania wzrostu i generowania wartości dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie czasu, a tym samym wskaźniki ESG są uważane za część naszego procesu inwestycyjnego. W przypadku inwestorów długoterminowych, alokacja globalna, włączenie informacji ESG do procesu oceny i podejmowania decyzji inwestycyjnych było i pozostaje bardzo ważne dla naszego podstawowego procesu inwestycyjnego i naszego celu, jakim jest maksymalizacja zwrotów skorygowanych o ryzyko.


Zespół analizuje dane ESG podczas prowadzenia badań i due diligence nowych inwestycji, a także podczas monitorowania istniejących inwestycji w ramach portfela. Ciągłe monitorowanie portfela przez zespół obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

4 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 229 USD Moderate Allocation Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-lis-2022
Nazwa Waga (%)
S&P500 EMINI DEC 22 1,84
MICROSOFT CORP 1,77
APPLE INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,23
CONOCOPHILLIPS 0,86
Nazwa Waga (%)
AMAZON COM INC 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
S&P 500 INDEX JAN C @ 4090 0,76
MASTERCARD INC CLASS A 0,75
MARSH & MCLENNAN INC 0,73
na dzień 30-lis-2022
Nazwa Waga (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,02
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 3,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,49
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 0,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,82
TREASURY BOND 3 08/15/2052 0,61
UMBS 30YR TBA 0,49
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 56,50 -0,31 -0,55 07-gru-2022 62,38 55,13 LU0171283533 -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 17,78 -0,06 -0,34 07-gru-2022 20,75 16,28 LU0530192003 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 59,43 -0,23 -0,39 07-gru-2022 70,41 54,54 LU0147396450 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 32,40 -0,13 -0,40 07-gru-2022 38,91 29,83 LU0236177068 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 62,65 -0,34 -0,54 07-gru-2022 68,85 60,99 LU0171283459 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 36,41 -0,15 -0,41 07-gru-2022 44,45 33,62 LU0212926132 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 38,75 -0,15 -0,39 07-gru-2022 47,08 35,74 LU0212925753 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 18,88 -0,07 -0,37 07-gru-2022 21,94 17,27 LU0480534592 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 65,89 -0,26 -0,39 07-gru-2022 77,71 60,43 LU0072462426 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura