Stałodochodowe

BGF US Government Mortgage Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka. Papiery wartościowe oparte na aktywach oraz papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać Ryzyku płynności, posiadać wysokie poziomy zaciągania kredytów i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości aktywów, od których pochodzą. W ramach klasy tytułów uczestnictwa z kapitału mogą być wypłacane dywidendy lub pobierane opłaty. Choć może to zapewnić wyższe bieżące wypłaty dochodu, może jednocześnie zmniejszać wartość Państwa inwestycji i wpływać na potencjalny długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

-0,53 -2,38 7,03 5,36 -0,43
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,77 4,06 1,76 1,99 5,01
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2021

-0,67 4,12 2,24 2,41 6,34
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,10 -0,29 -0,77 -0,77 12,69 9,12 21,78 487,52
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-paź-2021

-1,06 -0,19 -0,73 -0,67 12,87 11,69 26,87 829,41

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 26-lis-2021 USD 150,773
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-paź-2021 367
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 02-sie-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-sie-1985
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Government Bond
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays US MBS Index
Klasyfikacja SFDR Artykuł 9
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,01%
ISIN LU0096258446
Notowania agencji Bloomberg ME2LU LX
Koszty całkowite 0,75%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 29-paź-2021 1,93%
Duracja modyfikowana na dzień 29-paź-2021 4,90
Efektywna duracja na dzień 29-paź-2021 4,77
Średnia ważona zapadalność na dzień 29-paź-2021 6,76
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2021 2,05
3 letnia Beta na dzień 31-paź-2021 0,878
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-paź-2021 2,19
5 letnia Beta na dzień 31-paź-2021 0,902
WAL to Worst na dzień 29-paź-2021 6,76

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 05-lis-2021 BBB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 05-lis-2021 5,64
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 05-lis-2021 6,47
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 05-lis-2021 82,46
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 05-lis-2021 Bond USD Government
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 05-lis-2021 457,39
Porównywalne fundusze na dzień 05-lis-2021 139
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 05-lis-2021, w oparciu o aktywa z 31-maj-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, as of 31-paź-2021 rated against 188 USD Government Bond Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-paź-2021
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 53,53
UMBS 30YR TBA(REG A) 32,73
UMBS 30YR TBA 9,83
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,29
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,41
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,99
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,67
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,77
FHLMC 30YR UMBS 1,69
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,34
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,50 -0,04 -0,19 20,99 20,50 - LU0096258446 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 18,52 -0,03 -0,16 19,03 18,52 - LU0147385842 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 16,40 -0,14 -0,85 16,59 15,37 - LU0277197322 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura