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31-dic-2017
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31-dic-2018
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31-dic-2019
From
31-dic-2019
To
31-dic-2020
From
31-dic-2020
To
31-dic-2021
From
31-dic-2021
To
31-dic-2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-2,88 15,91 7,55 5,27 -10,20
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-2,60 15,70 8,10 5,96 -9,83
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,20 0,55 2,74 - 3,17
Índice de Referencia (%) -9,83 1,08 3,08 - 3,46
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,20 -0,77 3,85 3,82 -10,20 1,67 14,45 - 18,65
Índice de Referencia (%) -9,83 -0,72 3,94 4,06 -9,83 3,28 16,39 - 20,45
  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -2,88 15,91 7,55 5,27 -10,20
Índice de Referencia (%) -2,60 15,70 8,10 5,96 -9,83
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 08 feb 2023 USD 127.785.923
Fecha de lanzamiento del Fondo 11 jul 2017
Bolsa de Valores Santiago Stock Exchange
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Renta fija
Índice de referencia BlackRock High Yield Defensive Bond Index
Ticker del Índice de referencia RFSUSHYC
Frecuencia de pago de dividendos Mensual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46435G250
ISIN US46435G2509
Precio de cierre bolsa principal EUA 45,13
Volumen diario bolsa principal EUA -
Volumen promedio 30 días EUA 34.263,00
Volumen diario EUA a 07 feb 2023 82.416,00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 07 feb 2023 255
Beta a 3 años a 31 ene 2023 0,44
Rendimiento a los 12 meses a 07 feb 2023 6,20%
Desviación Estándar 3 años a 31 ene 2023 10,80%
Rendimiento promedio a vencimiento a 07 feb 2023 8,26%
Cupón promedio a vencimiento a 07 feb 2023 6,12
Vencimiento promedio a 07 feb 2023 4,89 yrs
Duración de opción ajustada a 07 feb 2023 3,66 yrs
Convexidad a 07 feb 2023 0,00
Opciones ajustadas Spread a 07 feb 2023 395

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 nov 2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 nov 2022 98,56
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 nov 2022 5,44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 nov 2022 41,25
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 nov 2022 Bond USD High Yield
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 nov 2022 383
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 nov 2022 428,63
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 21 nov 2022 97,06
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 21 nov 2022 > 3.0 °C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 21 nov 2022 95,01

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

El parámetro ITR se utiliza para proporcionar una indicación de la alineación con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París para una empresa o una cartera. Consenso científico sugiere que reducir las emisiones hasta alcanzar un nivel cero de emisiones netas a mediados del siglo (2050-2070) es la forma en la cual se podría lograr este objetivo. Una economía con cero emisiones netas es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El parámetro ITR estima la alineación de un fondo con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parámetro a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto y los documentos que regulan un fondo. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el parámetro ITR de un fondo y su rentabilidad de inversión futura.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2022, tomando como base las tenencias a fecha de 31 oct 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de costenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y se incluyan en su objetivo de inversión, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan su universo de inversión. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte su folleto.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales a 07 feb 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 07 feb 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 07 feb 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 07 feb 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 07 feb 2023 0,39%
MSCI - Arenas Bituminosas a 07 feb 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 07 feb 2023 0,87%

Cobertura de Participación Empresarial a 07 feb 2023 55,47%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 07 feb 2023 44,53%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,80% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Costos

Costos

Comisión de administración 0,35%
Gastos de adquisición 0,00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0,00%
Porcentaje de gastos 0,35%

Calificaciones

Ubicaciones registrados

Ubicaciones registrados

Posiciones

Posiciones

a 07 feb 2023
Emisor Peso (%)
CARNIVAL CORP 1,73
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,60
ONEMAIN FINANCE CORP 1,36
CCO HOLDINGS LLC 1,31
INTESA SANPAOLO SPA 1,25
Emisor Peso (%)
UBER TECHNOLOGIES INC 1,15
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 1,14
ICAHN ENTERPRISES LP 1,11
BATH & BODY WORKS INC 1,10
ROCKET MORTGAGE LLC 1,09
Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Par Value CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Intercambio Moneda Duración holdings.all.yieldToMaturity Tipo de Cambio Plazo Cupón (%) Mod. Duration holdings.all.yieldToCall holdings.all.yieldToWorst holdings.all.realDuration holdings.all.realYieldToMaturity Mercado de divisas holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07 feb 2023

% de valor de mercado

a 07 feb 2023

% de valor de mercado

a 07 feb 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Intercambio Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
Cboe BZX formerly known as BATS HYDB USD 13 jul 2017 - - - HYDB.IV - - - 37492331 - -
Bolsa Mexicana De Valores HYDB MXN 11 jun 2019 - HYDB US HYDB.MX - - US46435G2509 - - - -
Santiago Stock Exchange HYDB USD 15 nov 2021 BP4BK47 - - - - US46435G2509 - - - -

Literatura

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