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com os fatores

As ideias por trás dos fatores não são novas. Porém, seu uso está sendo aprimorado por dados e pela tecnologia.

O que são fatores?

Fatores são a base de todos os portfólios — as forças amplas e persistentes que, fundamentalmente, geram os retornos das ações, títulos e outros ativos. Investir em fatores significa aproveitar os avanços dos dados e da tecnologia para buscar retornos para sua carteira. Entender como os fatores funcionam pode lhe ajudar a capturar o potencial para obter um retorno extra e risco reduzido, assim como os principais investidores institucionais e gestores ativos de fundos têm feito por décadas.

Tipos de fatores

Há dois tipos principais de fatores que geram retornos: fatores macroeconômicos, que capturam riscos amplos por várias classes de ativos, e fatores de estilo, que ajudam a explicar retornos e risco dentro de classes de ativos.

Passe o mouse sobre cada fator para saber mais.

Factor Investing: Outer image
Factor Investing: Inner image

VALOR

Ações com desconto em relação aos seus fundamentos

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Exposição ao ciclo de negócios

VOLATILIDADE MÍNIMA

Ações estáveis e de risco mais baixo

MOMENTO

Ações com tendência de alta

QUALIDADE

Empresas financeiramente saudáveis

TAMANHO

Empresas menores, de alto crescimento

CARREGO

Incentivo de renda por possuir títulos
mais arriscados

TAXAS REAIS

O risco de movimentos da taxa de juros

INFLAÇÃO

Exposição a alterações de preços

CRÉDITO

Risco de inadimplência ao emprestar
para empresas

MERCADOS EMERGENTES

Riscos políticos e de soberania

LIQUIDEZ

Manter ativos sem liquidez

VALOR
MOMENTO
VOLATILIDADE MÍNIMA
QUALIDADE
TAMANHO
CARREGO
CRESCIMENTO ECONÔMICO
TAXAS REAIS
INFLAÇÃO
CRÉDITO
MERCADOS EMERGENTES
LIQUIDEZ
ESTILO
VALOR
VALOR
Ações com desconto em relação aos seus fundamentos
MOMENTO
MOMENTO
Ações com tendência de alta
QUALIDADE
QUALIDADE
Empresas financeiramente saudáveis
VOLATILIDADE MÍNIMA
VOLATILIDADE MÍNIMA
Ações estáveis e de risco mais baixo
TAMANHO
TAMANHO
Empresas menores, de alto crescimento
Carry
CARREGO
Incentivo de renda por possuir títulos mais arriscados
MACROECONÔMICO
CRESCIMENTO ECONÔMICO
CRESCIMENTO ECONÔMICO
Exposição ao ciclo de negócios
TAXAS REAIS
TAXAS REAIS
O risco de movimentos da taxa de juros
INFLAÇÃO
INFLAÇÃO
Exposição a alterações de preços
Credit
CRÉDITO
Risco de inadimplência ao emprestar para empresas
MERCADOS EMERGENTES
MERCADOS EMERGENTES
Riscos políticos e de soberania
LIQUIDEZ
LIQUIDEZ
Manter ativos sem liquidez

 

Fatores geralmente têm baixas correlações entre si e, portanto, tenderam a ter um bom desempenho em diferentes partes do ciclo econômico.

 


Por que investir em fatores

Investidores institucionais e gestores ativos têm usado fatores para gerenciar carteiras há décadas. Hoje, os dados e a tecnologia democratizaram o factor investing, dando a todos os investidores acesso a estes persistentes históricos geradores de retorno.

Factor investing é o futuro. É dar poder a investidores para acessar, de forma deliberada e direta, ideias para ajudar a alcançar seus objetivos financeiros.
Andrew Ang

Fatores podem ajudar a alcançar os objetivos da carteira

Certas estratégias, com um ou vários fatores, podem ajudar a obter retornos acima do mercado.
Estratégias de volatilidade mínima buscam riscos abaixo do mercado.
Fazer alocações por vários fatores macro permite que os investidores busquem maior diversificação na carteira.

Nossas opiniões sobre fatores

Fique atualizado sobre as últimas pesquisas e perspectivas dos profissionais de factor investing da BlackRock.

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