Materias primas

ROLL

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

  • NAV a 24-mar-23 USD 6.87
    52 Semanas: 6.67 - 8.31
  • Variación del NAV al 24-mar-23 0.02 (0.28%)
  • Rentabilidad total del NAV al 23-mar-23 YTD: -5.56%

Información general

¿Por qué ROLL?

  1. Exposición indirecta a una cartera de contratos de materias primas diferentes de siete sectores distintos.
  2. Pretende mitigar las posibles pérdidas al concluir un contrato e iniciar uno nuevo.
  3. Se utiliza para beneficiarse de las potenciales ventajas de la diversificación, junto con una asignación tradicional a renta variable y renta fija.

Filosofía de inversión

El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice que ofrece exposición indirecta a materias primas mediante el uso de un swap de retorno absoluto.

El 1 de febrero de 2022, se produjo un cambio en el índice de referencia, pasando del Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index al Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Este cambio se verá reflejado en los datos del índice de referencia.

Comisión de swap media ponderada: 16.45 pb*

*Al 30 de septiembre de 2022. El Fondo prevé mantener en cualquier momento varios swaps de rentabilidad total de varios proveedores, cada uno de los cuales podrá aplicar una comisión de swap diferente. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada y, por consiguiente, puede fluctuar a lo largo del tiempo.

Mostrar menos
Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa
El Crecimiento Hipotético del gráfico de $10,000 refleja una inversión hipotética de $10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) 5.78 1.35 27.45 17.31
Índice de referencia (%) 6.09 1.44 27.93 18.56
  De
31-dic-2017
a
31-dic-2018		 De
31-dic-2018
a
31-dic-2019		 De
31-dic-2019
a
31-dic-2020		 De
31-dic-2020
a
31-dic-2021		 De
31-dic-2021
a
31-dic-2022
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2022

- 5.78 1.35 27.45 17.31
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2022

- 6.09 1.44 27.93 18.56
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -1.02 18.32 - - 8.06
Índice de referencia (%) 0.05 18.97 - - 8.57
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) -2.91 -4.46 -2.37 -2.73 -1.02 65.66 - - 40.87
Índice de referencia (%) -2.77 -4.36 -2.21 -2.21 0.05 68.40 - - 43.88
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 24-mar-2023 USD 1,205,890,071
Fecha de constitución del Fondo 28-sep-2018
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Índice de referencia Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 24-mar-2023 175,488,454
Comisión 0.28%
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31-dic-2022 0.02%
Domicilio Irlanda
Estructura Synthetic
Frecuencia de rebalanceo Anual
Metodología Swap
UCITS Si
Emisor iShares VI plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31-mar-2023
Ticker Bloomberg ROLLN MM
ISIN IE00BZ1NCS44

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Nivel de referencia a 24-mar-2023 USD 436.72
Ticker del índice de referencia BERYTR
Desviación estandar (3 años) a 28-feb-2023 15.32%
Beta a 3 años a 28-feb-2023 1

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  De
31-dic-2017
a
31-dic-2018		 De
31-dic-2018
a
31-dic-2019		 De
31-dic-2019
a
31-dic-2020		 De
31-dic-2020
a
31-dic-2021		 De
31-dic-2021
a
31-dic-2022
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.02
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 30.97
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 54.66
Constitución de garantías (% del préstamo) 109.64
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 23-mar-2023
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
Descargar composición de las garantías
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02-oct-2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02-oct-2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
Bolsa Mexicana De Valores ROLL MXN 10-may-2022 BPG22N1 ROLLN MM - - - IE00BZ1NCS44 - - - -

Literatura

Literatura