Renta fija

BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
Índice de referencia objetivo 1 (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,76 - - - 0,98
Índice de referencia objetivo 1 (%) 1,10 - - - 0,76
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,11 1,38 -1,35 -1,80 -0,76 - - - 1,43
Índice de referencia objetivo 1 (%) 1,09 0,32 0,73 0,97 1,10 - - - 1,11
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - - -1,02
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 30 sep 2022

- - - - 0,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 06 dic 2022 USD 49.169.240
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jun 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 14 jun 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia objetivo 1 ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,00%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE00BKPSQJ96
SEDOL BKPSQJ9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 nov 2022 988
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 30 nov 2022 5,51
Duración modificada a 30 nov 2022 1,60
Rendimiento a peor a 30 nov 2022 5,50
Duración Efectiva a 30 nov 2022 1,06
Vencimiento medio ponderado a 30 nov 2022 5,86
WAL to Worst a 30 nov 2022 5,86

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 nov 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2022 36,11%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2022 63,37%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,41% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La gestora del Fondo ha desarrollado señales de investigación interna para ayudar a evaluar las cuestiones relacionadas con el clima, la gobernanza y el capital humano de los emisores corporativos. La información ESG se puede obtener tanto de fuentes internas como externas. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 nov 2022
Nombre Peso (%)
UNIFORM MBS 16,48
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,85
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,54
UNITED STATES TREASURY 2,53
Nombre Peso (%)
BATH & BODY WORKS INC 1,41
CAS_17-C04-2M2 1,25
BANK OF AMERICA CORP 1,20
MORGAN STANLEY 1,13
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 nov 2022

% de valor de mercado

a 30 nov 2022

% de valor de mercado

a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
X USD - 101,69 -0,11 -0,11 06 dic 2022 104,18 98,94 IE00BKPSQJ96 -
Class DP USD - 100,68 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,42 98,03 IE00BKPSQH72 -
Class D Hedged GBP - 98,80 -0,12 -0,12 06 dic 2022 101,63 96,42 IE000B9P6T25 -
Class Z CHF - 97,80 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,06 95,69 IE00BKPSQC28 -
Class Z EUR - 98,43 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,37 96,20 IE00BKPSQD35 -
Class Z GBP - 99,73 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,72 97,37 IE00BKPSQF58 -
D USD - 100,39 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,72 97,79 IE00BKPSQG65 -
Class Z USD - 100,67 -0,12 -0,12 06 dic 2022 103,77 98,04 IE00BKPSQK02 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Parker
Tom Parker
Scott Radell
Scott Radell
Jeffrey Rosenberg
Chief Fixed Income Strategist

Literatura

Literatura