Commodity

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Comissão de swap média ponderada: 9 pontos-base*

*Em 30 de setembro de 2021. Em qualquer altura, o Fundo espera deter vários swaps de retorno total adquiridos a vários fornecedores, podendo cada um deles cobrar uma comissão diferente pelo swap. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada. A comissão de swap média ponderada representa a comissão média de swap em pontos-base ponderada em função do montante nocional de cada swap à data indicada e, por conseguinte, pode variar ao longo do tempo.

Informação importante: O valor do seu investimento variará e o montante do investimento inicial não é garantido. O risco de investimento está concentrado em sectores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados ou da regulamentação. Os derivados são altamente sensíveis às variações de valor do activo subjacente e podem potenciar as perdas e ganhos, o que se traduz em variações mais acentuadas do valor do Fundo. Os preços das mercadorias tendem a registar variações maiores do que outras classes de activos (por exemplo, acções ou títulos de rendimento fixo). Por isso, os investimentos em mercadorias são potencialmente mais arriscados do que outros tipos de investimentos. Os contratos de swap podem dar origem a "risco de contraparte", que aumentará em circunstâncias em que o Fundo não consiga transaccionar com várias contrapartes. Existe "risco de crédito" se a contraparte não entregar activos suficientes como garantia pelos montantes devidos ao Fundo.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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30 set 2016
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30 set 2017
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30 set 2018
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30 set 2019
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30 set 2020
De
30 set 2020
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30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

- 2,10 -6,72 -8,13 41,93
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

- 2,59 -6,57 -8,20 42,29
  1a 3a 5a 10a Início
28,55 5,93 - - 4,27
Índice de referência (%) 28,89 6,05 - - 4,50
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
22,48 -7,33 -0,26 3,07 28,55 18,87 - - 20,05
Índice de referência (%) 22,78 -7,31 -0,18 3,23 28,89 19,27 - - 21,18
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Índice de referência (%) - - -11,25 7,69 -3,12

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 02 dez 2021 USD 1.918.865.844
Valor líquido de inventário do fundo a 02 dez 2021 USD 1.918.865.844
Data de lançamento 18 jul 2017
Data de lançamento 18 jul 2017
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Commodity
Classificação SFDR Outro
Índice de referência Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Total de Cotas em Negociação a 02 dez 2021 321.979.263,00
Encargos Totais Correntes 0,19%
Uso de renda No Income
Rentabilidade de empréstimo de títulos a 30 set 2021 0,01%
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Sintético
Rebalance Freq Distribuição anual
Metodologia Swap
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares VI plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Março
Ticker Bloomberg ICOM
ISIN IE00BDFL4P12

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Nível de referência a 02 dez 2021 USD 203,14
Ticker do índice de referência BCOMTR
Beta a 3 anos a 30 nov 2021 0,996
Desvio padrão (3 anos) a 30 nov 2021 15,94%

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapura

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas ISIN Preço Localização Bolsa Duration YTM (%) Maturity Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Divisa holdings.all.issueDate
As participações estão sujeitas a alterações

Empréstimo de títulos

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

  De
30 set 2020
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30 set 2019
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30 set 2018
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30 set 2019
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30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2016
a
30 set 2017
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) 0,01 0,01 0,03 0,04 -
Média emprestada (% ativos) 10,62 9,35 28,39 33,07 -
Máximo emprestado (% ativos) 21,75 30,67 37,42 46,74 -
Colateralizado (% ativos) 110,51 108,08 110,19 111,63 -
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Ticker Nome Classe de activo Peso (%) ISIN SEDOL Bolsa Localização

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**

Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.

Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
London Stock Exchange ICOM USD 20 jul 2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02 fev 2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25 abr 2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20 jul 2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11 jun 2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Literatura

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