Commodity

ROLL

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2024. dec. 10. USD 7,42
    52 hetes tartomány 6,86 - 7,82
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2024. dec. 10. 0,02 (0,32%)
  • NEÉ teljes hozam ekkor: 2024. dec. 10. YTD: 5,65%

Áttekintés

MIÉRT ROLL?

  1. Közvetett kitettség hét különböző ágazatból származó különböző árupiaci szerződésekből álló portfólióval szemben.
  2. Célja a lehetséges veszteségek mérséklése egy szerződés lezárásakor és egy új szerződés megnyitásakor.
  3. Felhasználható a részvények és kötvények hagyományos allokációja mellett potenciális diverzifikációs előnyök megszerzésére.

BEFEKTETÉSI CÉL

Az Alap célja egy olyan index teljesítményének követése, amely árupiaci termékkel szembeni közvetett kitettséget kínál teljeshozam-csereügylet felhasználásával.

2022. február 1-jén a referenciaindex a Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Indexről a Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Indexre módosul. A változás tükröződni fog a referenciaindex-adatokban.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.



Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Kevesebb mutatása
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

A 10 000 dolláros elméleti növekedése ábra egy feltételezett 10 000 dolláros befektetést tükröz, és feltételezi az osztalékok és tőkenyereségek újrabefektetését. Az alap költségei, beleértve a kezelési díjakat és egyéb költségeket, levonásra kerültek.


A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést a jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható:USD, a fedezett alap referenciaindex teljesítménye pedig itt: USD.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: BlackRock

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 5 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 5,8 1,4 27,4 17,3 -3,2
Referenciaérték, % 6,1 1,4 27,9 18,6 -2,6
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
 2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-2,83 40,58 8,00 7,64 2,39
Referenciaérték, %

ekkor: 2024. szept. 30.

-2,79 41,08 8,99 8,45 2,68
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 2,37 7,13 9,99 - 6,41
Referenciaérték, % 2,78 7,78 10,49 - 6,88
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 4,50 -0,53 1,57 -3,13 2,37 22,94 61,01 - 46,78
Referenciaérték, % 4,89 -0,48 1,70 -3,07 2,78 25,19 64,69 - 50,76

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező.

A Befektetésijegy-osztály és a Referenciaindex teljesítménye itt látható: USD, a fedezett Befektetésijegy-osztály Referenciaindexének teljesítménye pedig itt: USD.

A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak..

Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
USD 1 351 885 167
Alap alapdevizája
USD
Referenciaindex
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
Összes forgalomban lévő befektetési jegy
ekkor: 2024. dec. 10.
182 183 297,00
ISIN-kód
IE00BZ1NCS44
Értékpapír-kölcsönzés hozama
ekkor: 2024. szept. 30.
0,00%
Termékstruktúra
Szintetikus
Módszertan
Csereügylet
Kibocsátó Társaság
iShares VI plc
Kezelő
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Pénzügyi év vége
márc. 31.
Alap indulásának napja
2018. szept. 28.
Eszközosztály
Commodity
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költséghányad
0,28%
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Székhely
Írország
Kiegyensúlyozás gyakorisága
Éves kifizetés
ÁÉKBV
Yes
Alapkezelő
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Letéteményes
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg ticker
ROLL LN

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Referencia szintje
ekkor: 2024. dec. 10.
USD 475,34
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
12,92%
Súlyozott átlagos csereügylet-díj
ekkor: 2024. jan. 08.
14,88
Referenciaindex ticker
BERYTR
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,006

Minősítések

Regisztrált helyek

Regisztrált helyek

  • Ausztria

  • Cseh Köztársaság

  • Dánia

  • Egyesült Királyság

  • Finnország

  • Franciaország

  • Hollandia

  • Lengyelország

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Magyarország

  • Norvégia

  • Németország

  • Olaszország

  • Portugália

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Spanyolország

  • Svédország

  • Írország

Holdingok

Holdingok

Kibocsátó ticker Név Szektor Eszközosztály Piaci érték Súlyozás (%) Nominális érték Nominal ISIN-kód Price Helyszín Átváltás Futamidő YTM (%) Lejárat Mod. Duration Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Piac pénzneme Hatálybalépés napja
Holdingok letöltése
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés

Az értékpapír-kölcsönzés kialakult és jól szabályozott tevékenység a befektetési alapkezelési ágazatban. Értékpapírok (például részvények vagy kötvények) átruházását jelenti a Kölcsönadó (ebben az esetben az iShares alap) részéről egy harmadik fél (a Kölcsönvevő) részére. A Kölcsönvevő biztosítékot (a Kölcsönvevő zálogjogát) nyújt a Kölcsönadónak részvények, kötvények vagy készpénz formájában, valamint díjat is fizet a Kölcsönadónak. Ez a díj további bevételt biztosít az alap számára, és így segíthet csökkenteni az ETF teljes tulajdonlási költségét.

 

A BlackRock esetében az értékpapír-kölcsönzés a befektetések kezelésének egyik alapvető funkciója, amelyhez dedikált kereskedési, kutatási és technológiai képességek társulnak. A kölcsönzési program célja, hogy az ügyfelek számára kiemelkedő abszolút hozamot biztosítson, alacsony kockázati profil fenntartása mellett. Az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapok megtartják a bevétel 62,5%-át, míg a BlackRock a bevétel 37,5%-át kapja, és ez fedezi az értékpapír-kölcsönzési ügyletekből eredő összes működési költséget.

  2014. szept. 30.
-
2015. szept. 30.
között
 2015. szept. 30.
-
2016. szept. 30.
között
 2016. szept. 30.
-
2017. szept. 30.
között
 2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
 2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
 2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
 2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
 2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
 2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
 2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Értékpapír-kölcsönzés hozama (%) 0,02 0,00
Átlagos hitelállomány (az AUM %-ában) 29,96 18,32
Maximális hitelállomány (az AUM %-ában) 54,66 29,08
Biztosíték (a kölcsön %-ában) 109,48 107,05
A fenti táblázat összefoglalja az alap esetében rendelkezésre álló kölcsönzési adatokat.

A Kölcsönzési összefoglaló táblázatban szereplő információk nem jelennek meg azon alapok esetében, amelyek 12 hónapnál rövidebb ideje vesznek részt értékpapír-kölcsönzésben. A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően.
A BlackRock alapelve az, hogy negyedévente egy hónapos késleltetéssel közzéteszi a teljesítményre vonatkozó információkat. Ez azt jelenti, hogy a 2019.01.01. és 2019.12.31. közötti hozamokat 2020.02.01-jétől kezdve lehet közzétenni.

A maximálisan kihelyezett összeg idővel növekedhet vagy csökkenhet.

Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.
ekkor: 2023. okt. 09.
Árfolyamjelző Név Eszközosztály Súlyozás % ISIN-kód SEDOL Átváltás Helyszín
Fedezeti pillanatkép letöltése
Az ezen az oldalon feltüntetett Fedezeti állományokat azokon a napokon adták meg, amikor az értékpapír-kölcsönzésben részt vevő alapnak nyitott kölcsöne volt.

A Fedezeti állományok táblázatban szereplő információk az adott alap értékpapír-kölcsönzési programja keretében a fedezeti kosárban kapott értékpapírokra vonatkoznak. A jelen anyagban szereplő információk a BlackRock által megbízhatónak ítélt saját és nem saját forrásokból származnak, nem feltétlenül teljes körűek és pontosságuk nem garantált. Az olvasó saját belátása szerint hagyatkozik az ebben az anyagban szereplő információkra. Az értékpapír-kölcsönzés elsődleges kockázata az, hogy a kölcsönvevő nem teljesíti a kölcsönadott értékpapírok visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalását, miközben a realizált biztosíték értéke nem haladja meg az értékpapírok visszavásárlási költségét, és az alap veszteséget szenved el a hiány miatt.
Az alábbi táblázat az európai hitelalapok Hitel/Fedezet kombinációit és Fedezeti szintjeit mutatja be.
Fedezettípusok
Hiteltípus Részvények Állami, szupranacionális és hatósági kötvények Készpénz (nem újrabefektetésre)
Részvények 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Államkötvények 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Vállalati kötvények 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Biztosítékként elfogadjuk a kiválasztott, fizikailag replikált Részvény, Államkötvény, Hitel és Árutőzsdei ETF-eket is.

A biztosítéki paraméterek az adott biztosítéktól és a kölcsön kombinációjától függnek, a túlbiztosítási szint pedig 102,5% és 112% között alakulhat. Ebben az összefüggésben a „túlbiztosítás” azt jelenti, hogy a bevont biztosítékok összesített piaci értéke meghaladja a teljes kölcsönértéket. A biztosítékok paramétereit folyamatosan felülvizsgálják, és azok változhatnak.
Az értékpapír-kölcsönzésnél fennáll a veszteség kockázata, ha a kölcsönvevő nem teljesít, mielőtt az értékpapírokat visszaadják, és a piaci mozgások miatt a birtokolt biztosíték értéke lecsökkent és/vagy a kölcsönzött értékpapírok értéke megemelkedett.

Jegyzések

Jegyzések

Átváltás Árfolyamjelző Pénznem Jegyzés dátuma SEDOL Bloomberg ticker RIC
London Stock Exchange ROLL USD 2018. okt. 02. BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L
London Stock Exchange ROLG GBP 2018. okt. 02. BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L
Bolsa Mexicana De Valores ROLL MXN 2022. máj. 10. BPG22N1 ROLLN MM -

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 560 USD
-24,4%
4 510 USD
-14,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 560 USD
-24,4%
7 230 USD
-6,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 200 USD
2,0%
13 920 USD
6,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 830 USD
48,3%
17 300 USD
11,6%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom